il cioccolatino ha proposto di congelare gli stipendi per 2 anni. unica eccezione il personale militare. paura di un golpe interno? altra idea balzana.
approfitto dell'occasione per fare un sentito "in bocca al lupo" [crepi] ad uno dei più giovani dello studio da oggi assente giustificato per motivi di studio (esame di stato per avvocato). speriamo non gli venga la cacarella... (a me era venuta). sorrido.
fdax: + 3132,00 euro netti (minus da recuperare 60344,2 euros). poteva andare meglio ma anche molto peggio. l'up del pomeriggio non l'ho capito ma d'altra parte non avevo nemmeno capito la necessità dello scarico di ieri. i valori di oggi.
fine settimana tempo di resoconti. derivato settimanale. fdax: + 25.524,40 euros netti (minus da recuperare ..) complessivamente da inizio anno + 383.315,96 euros netti ovvero + 112,74% rispetto al capitale di partenza 2010 (340.000 euros). resoconto grafico[il rosso del grafico e della griglia, nonostante la consistenza crescita dei valori, è dovuto al fatto che il settimanale si è chiuso in negativo di c.a. 53.000 euros. la scorsa settimana infatti avevamo già retificato il risultato settimanale in considerazione dell'eventuale perdita che effettivamente è maturata questa settimana, sia pur in termini più ridotti di quanto contabilizzato nel precedente report. da un punto di vista oggettivo quindi l'attuale è il primo rosso settimanale di questo secondo semestre].
aggiornamento grafico non c'è gran che da dire senza rischiare di ripetersi. le situazioni di estremo presenti sul giornaliero e sul settimanale del dax, iniziano a farsi sempre più marcate anche sul mensile e questo non è per niente positivo. tutti gli indici maggiori chiudono un settimanale in negativo e invece il crucco avanza si pur di un niente e con discreti volumi (novembre >ottobre). il tg è lì a portata di mano oramai.
gli americani. sono entrati nuovamente in congestione. tolto lo spunto del qe2 di inizio novembre latitano sui valori di inizio ottobre (il dow da questo punto di vista appare più affaticato del suo compogno, ma questo è dovuto al fatto che i suoi massimi stanno transitando su valori veramente molto pesi per questo indice. superata la fascia tra i 11450 e i 11750 ci sono 800/1000 da fare tutti in una pippata. bisogna superarli però.). come detto qualche settimana fa, il cross avrebbe giocato un ruolo più importante del solito. gli americano hanno bisogno di diventare competitivi, il qe2 aveva proprio questo scopo ma il caso ha voluto che incrociasse sulla sua strada l'irlanda, il portagallo, magari la spagna e fors'anche l'italia nei prossimi 6 mesi. per contro di questo indebolimento dell'euros si avvantaggia il tedesco e la sua esportazione (non a casa il dato export aggregato ue è stato negativo nel mese di ottobre prezzando il rialzo dell'euros).
dicembre è un mese mediamente positivo. a differenza di quella passata, la settimana entrante è ricca di dati importanti e ben distribuiti, ism e adp in primis. il dow di trova a metà strada tra gli 11450 e i 10750 (base della congestione); uno dei due sarà preso sicuramente.
anche questa settimana è stata a suo modo positiva, molto positiva. lunedì avrebbero potuto sbranarmi e invece mi hanno dato l'ennesima occasione di questo periodo per mangiarmi le mani.
perchè del trade di ieri? i grafici parlano da soli. ci eravamo riproposti anche di recente di evitare di operare nei punti di break. evidentemente non siamo persone su cui fare affidamento. è incredibile come in un mercato in cui è il numero a farla da padrone, ci sia ancora una correlazione così alta con delle semplici righe.
tempo fa (qualche anno fa ormai, ahimè il tempo corre [...vassene il tempo e l'uomo non se n'avvede... diceva il sommo poeta) mi ero imbattuto in un approfondimento (una dispensa di qualche università) sui numeri aleatori e sul loro esercizio in derivata, in particolare in campo militare (se penso a mio nonno cacciatore mi vien da sorridere. se solo sapesse ...). anche in quel caso, tirando le somme, si sottolineava la singolarità di alcune "situazioni" di rapportarsi con una matrice numerica pur in assenza di legami oggettivi che legame ci sarà mai tra un numero e una riga il cui valore varia quotidianamente?
vabbè non giriamoci tanto attorno. anche oggi più di ieri e, ancor prima, di lunedì abbiamo perso un altra buona occasione per stare fermi e fidarci delle nostre "intuizioni". ma come dice il cesare di bologna (da non confondere con quello che si divide tra milano e roma) "...sembra facile invece non lo è quasi mai..."...
@ele: le aree di congestione sul dax e tanto per capirci anche i tg che da varie settimane ho dato come arrivo entro il 30 dicembre p.v.
pessima chiusura? con il seno di poi si (100 [50*2] punti buttati al vento). stamani quando siamo arrivati oltre i 6900 le cose sembravano ben diverse però. è inutile recriminare. rispetto alla contabilizzazione di sabato (chiamasi metodo prudenziale e/o obbiettivo) siamo comunque in guadagno di 13.920,4 euros [82471,9 - 68551,5), con 71948,2 euros di benefit (esenzione c.g.) sulla prossima operatività. un altro inizio di settimana molto positivo.
qualcuno noterà che i trades sono stati realizzati alle 13.17.. e non alle 13.20. la sfasatura è derivata da un problema di accesso a blogger (il perchè della chiusura su quel prezzo mi pare ovvia visto il gap del mattino. nella mia view davo per scontato la chiusura del gap magari anche un 6835 di indice ma non di più). poco male perchè sono stati tutti punti guadagnati per i "ritardatari". forse era un segno del destino.
quancuno ancora più attento avrà osservato che i trades sono separati. e in effetti lo sono e il perchè e il come l'ho già spiegato ad ottobre u.s.: non si possono avere posizioni over e contrarian sullo stesso strumento indi per cui mi sono servito anche della piatta del soc.
fine settimana tempo di resoconti. derivato settimanale nota di metodo:il gain realizzato in settimana ammonta a complessivi 101.388,00 euros netti, [sottolineo il netti pari a 116.940,20 euros lordi, commissioni escluse] le due posizioni in carico [short: 32*6769,91] pagano al momento una perdita totale di 82.471,90 euros lordi, commissioni di entrata e uscita comprese. considerato la situazione di cui sopra ci sembra corretto e, soprattutto, coerente con lo spirito di questo blog retTificare, a livello meramente contabile, il risultato settimanale nel seguente modo:
fdax: + 18.916,10 euros [101.388,00 - 82471,90]
complessivamente da inizio anno + 356.791,56 euros netti ovvero + 105,23% rispetto al capitale di partenza 2010 (340.000 euros). resoconto grafico.
posizioni in carico: short 32*6769,91.
aggiornamento grafico la view che vede il dax indirizzato verso i 7000 è stata ulteriormente confermata dalla chiusura sui massimi settimanali. se l'obbiettivo di questo movimento, iniziato il 13 ottobre u.s. con l'uscita dalla congestione, è chiaro, non meno evidente è anche la debolezza della struttura tecnica che lo sostiene. la fretta è sempre una cattiva consigliera.
la settimana entrante sarà focalizzata sul gdp (pil) americano di martedì p.v. e suoi dati relativi agli ordinativi della seduta successiva. per il resto tra festività e mancanza di punti di riferimento sarà una settimana di passaggio.
abbiamo chiuso una settimana molto positiva con un gain netto secondo solo a quello del 16 luglio u.s. in questa seconda parte di anno. non so se la t3 rimarrà la nostra piattaforma di riferimento. ecco quanto arrivato in settimana e la nostra richiesta di info rimasta per ora senza risposta. ho aggiunto anche il nostro profilo attuale.
non male come inizio di settimana. ma abbiamo sempre 2 posizioni rovesciate che al monento ci costano 111,4 punti.
di corsa all'aggiornamento grafico. il secondo grafico è quello di cui ho parlato nei post del pomeriggio. sul dax ho segnato il reverse dello short in corso.
ero sicuro che il nuovo post sarebbe servito ad aggiornare la chiusura di una delle due posizioni in corso ma ieri per la seconda volta in due giorni ho perso l'abbrivio: dai 70 punti per lo short al mattino ai 55 punti per il long nel pomeriggio per finire con niente.
fine settimana tempo di resoconti. derivato settimanale. fdax: + 0 euros. complessivamente da inizio anno + 338.875,56 euros netti ovvero + 99,67% rispetto al capitale di partenza 2010 (340.000 euros).
aggiornamento grafico la view non cambia. il dax è diretto verso i 7000 entro fine anno. mentre il resto dei mercati che contano hanno perso da un punto in mezzo in su (fa eccezione il giappone mercato che esuala da sempre dalla mia considerazione grafica), il dax è rimasto praticamente flat (-0,30%) in questa settimana. ci sono situazioni di estremo vero, già rimarcate, e non solo sul frame giornaliero. la cinquina passata poteva e doveva essere sfruttate meglio forse per correggere almeno in parte queste distorsioni.
ieri si è mosso (il dax) graficamente tra 2 fibo (5 ottobre - 9 novembre) ; in questo senso scrivevo che era perfetto anche perchè i 6625 sono valori segnalati nei grafici e non sono certamente nuovi. la view verrà negata solo se dovessimo scendere sotto i 6450. la settimana entrante è molto impegnativa da un punto di vista macro fin da lunedì. vendite al dettaglio, produzione industriale, cpi (inflazione) e tanto altro. non mancherà di certo carburante per la vola.
giovedì p.v. sono via. sostituisco il dady nell'ultimo di due giorni di approfondimento presso la sede locale di unindustria (per chi non è mai stato a treviso consiglio di passare perchè si trova in una delle zone più carine e a 150 metri ci sono anche i parcheggi, indi molto comoda). in realtà martedì sarei dovuto andare oltre confine ma il caso vuole che la controparte debba per forza di cose venire in italia anche per altro e quindi mi evito qualche 2 giorni di digiuno.
corro a casa perchè nonostante la temperatura ho una montagna di foglie da raccogliere lungo il viale e nel giardino, soprattutto nel viale. i meli e i peschi in questi ultimi 10 giorni hanno buttato giù quintalate di foglie.
come detto tradare sul break (6695. vds grafico) è stato un errore demenziale. da cacciatori a prede in un baleno ed è giusto così. altro errore di pura avidità (non avevo nessuno [manco il soc. troppo indaffarato a fare le valige, beato lui che va in vacanza al caldo] che mi consigliava di vendere ricordandomi che spesso si mente a se stessi [ws2 the money never sleeps]. come poteva non battere le attese il dato delle 13.30 con 2 ism di quel tipo? avido bugiardo) è stato non chiudere tutto nella mattinata. la mediazione era stata quasi perfetta vista la vola con un spread di appena 9 punti (la motivazione è nei grafici del dax e del dow). fine settimana tempo di resoconti. derivato settimanale. fdax: + 10.882,60 euros netti. complessivamente da inizio anno + 338.875,56 euros netti ovvero + 99,67% rispetto al capitale di partenza 2010 (340.000 euros).
aggiornamento grafico c'è ben poco da dire. ci sono alcune situazioni estreme sul dax ma non sugli americani. se fossi un tecnico e non un demente non perderei l'occasione di battere i massimi del 2000 (11750/850) che per il dax vorrebbe dire 7000 ovvero l'area da cui, come detto nei precedenti commenti, avremmo comunque iniziato uno short di over. trattasi di movimenti intorno al 3/4% indi fattibilissimi.
molto (più del solito) di quello che succedera' nelle prossime sedute dipenderà dal cambio. come detto ieri subito dopo l'uscita del dato, gli americani non vogliono dati eccezionali in questo momento perchè, e lo abbiamo visto ieri, "danneggiano" l'attività di svalutazione che la fed ha portato avanti fin dal giorno in cui ha annunciato una seconda tranche di q.e. (accanto al dato occupazionale di ieri c'era quello degli ordinativi per i crucchi. il dato ha segnato un -4% riportando la situazione a quella immediatamente precedente alle vacanze).
l'euros giovedì aveva rotto la congestione in cui era ingabbiato da inizio ottobre u.s. e si era avvicinato ad un area interessante. dopo il dato è letteralmente crollato chiudendo sui valori di martedì u.s. situazione inversa per l'oro ovviamente e in parte anche per l'oil. ci sono tante incognite che renderanno il mercato molto interessante in questa fine di anno.
la prossima cinquina non presenta particolare interesse da un punto di vista macro. giovedì gli americani sono in festa ma non i mercati.
![posizioni in carico: [short 16*6695] # [long 16*6712,3]](http://img408.imageshack.us/img408/8287/96770322.jpg){kind=link}
