O'ZAPFT IS - MONEY NEVER SLEEP

fdax: + 5071,6 euros

seccato all'istante. il fibo è il fibo (vds post interno di ieri sera): un amico che difficilmente tradisce.
peccato per quel minimo a 5509,5. altri 4,5 punticini e andavo per il 3 su 3.

fdax: + 5993,6 euros

ne valeva la pena? sinceramente no ma mi dispiaceva chiudere la settimana con un loss. per fortuna (sempre la fortuna) mi hanno graziato facendo al millemetro (quasi, quei 4.5 punti mi rodono un pò) quello che pensavo ovvero caricare gli ultimi disperati a prezzi potabili.
sorrido.

fine settimana tempo di resoconto
derivato settimanale.

fdax: + 46.262,1 euros netti (+ 52.874,4 euros compensando la minusvalenza dell'over che arriva complessivamente a - [127.853.7 + 155.020,8] = -52.164,4 euros ).
complessivamente l'intraday guadagna 699.000,68 euros netti ovvero + 205,59% del capitale di partenza 2009 (340.000 euros).

complessivamente l'over perde - 304.716,13 euros

complessivamente il guadagno 2009 ammonta a + 453.618,77 euros netti (+ 133,42%).

aggiornamento grafico con una chicca perchè al c/c si è aggiunta una nuova unità.
sorrido.

la chicca. ho guadagnato 1494,55 euros netti, sabato e domenica compresi negli ultimi 701 gg.
più di uno stipendio medio italiano netto al giorno.
sorrido.

 

stupendamente realistico. alla faccia dell'ipocrisia di chi trada fregandosene di tutto fino alle 20.00 e alle 20.01 clicca in qualche sito di beneficenza.
bisogna decidere da che parte stare perchè in mezzo scorre solo il fiume.

aggiornamento grafico.
ieri avevo dato un  minimo a 5585 e un fibo a 5535, intraday e daily. anche oggi si sono tirati una pippata da 200 punti di minimo/massimo, sorrido.

il fdax ha avuto il coraggio di azzerare tutti i guadagni ieri sera salvo poi riprendersi 30 punti ma rimanendo ben 40 punti sotto la chiusura. vabbè, navigare senza la bussola americana non è facile.

la settimana che inizia lunedì è un settimana carica di dati da K. ism e occupazione in primis.
c'è ben poco da dire, dati milgiori o in linea portrebbero il dax all'ennesimo test dei 5815/30. dati peggiori invece potrebbero innescare un panic selling da delusione e allora il test del fibo basso diventerebbe il primo tg.

la settimana inizia il 30 novembre. dal 70 ad oggi c'è ne sono state ben 5 e di queste ben 3 hanno determinato movimenti oltre il 3%(-3,4% ne 98 e - 7,52% nell'87 (minimo della correzione iniziata ad agosto ma diventata famosa per il -20% del 19 ottobre, il cd black monday); + 4,44% nel 70), le altre 2 movimenti inferiori al punto percentuale (+0,2% nel 92 e + 0,76 nell'81).






la settimana entrante è anche l'ultima dell'anno per me. non vedo l'ora di addormentarmi in volo con la mia metà che mi asciuga la sbava che mi esce dalla bocca.
visto che parto il 6 mattina, previo scalo dai nonni a milen, approfitto per fare alcuni riflessioni.

la prima va sicuramente al ptf del dady. per fortuna, nonostante un timing completamento sbagliato, sono riuscito a chiudere in leggero gain un operatività che doveva durare il tempo di fare un + 10/15% e che invece si è prolungata per ben 17 mesi (13 marzo 2008-21 agosto 2009). mesi veramente stressanti sia sul piano operativo sia sul piano umano. in realtà sul piano operativo il ptf non ha mai perso + del 18% anche quando l'indice di riferimento (l'ex spmib) perdeva + del 60% sullo stesso periodo; ma quando a quel 18% corrisponde un rosso di 800K allora le cose cambiano un pò.
sul piano umano ho avuto la conferma che è bene non fare mai niente in modo gratuito perchè si rischia che il fortunato di turno dia per scontato il valore dell'operato altrui e manchi di conseguenza della necessaria riconoscenza nei momenti meno favorevoli. la generosità non paga mai. per questo motivo dopo quasi 6 anni e qualche momento di tensione, ho rinunciato alla gestione di quella quota di liquidità che il dady mi aveva affidato e che ho sempre curato come se fosse una quota della mia liquidità personale tanto da essermi reso più volte disponibile a rilevare l'intero ptf azionario in questione

 la vera riflessione però va fatta sull'operatività di quest'anno. dopo il loss di ottobre mi ero rassegnato a chiudere un anno mediocre ma pur sempre degnitoso e invece la fortuna è tornata a sorridermi ed è maturato un potenziale + 133% netto.
contento ma non soddisfatto. non posso dimenticare che da marzo ad ottobre c'è stato un loss complessivo di oltre 800K realizzato in solo 4 operazioni. non posso dimenticare che ho operato in modo spregiudicato senza s.l.
con uno s.l. molto probabilmente mi sarei evitato loss così pesanti in così poco tempo, ma mentre scrivevo mi sono chiesto come sarebbe andata con uno s.l. in un mercato così ballerino.
fermo restando i price di entrata utilizzati e avendo come range max per il t.p. e lo s.l. rispettivamente 50 e 45 punti e ponendo come condizione uno spread di 5, 10, 15 punti tra t.p. e s.l., solo la coppia 45-35 mi avrebbe permesso di avere un perfomance migliore di quasi 20 punti %, altre 3 invece avrebbe reso un pò meno.
una sola combinazione su 21 possibili
uhm.

aggiornamento grafico. il dax ha rispettato quasi perfettamente la base. volumi in linea con le precedenti 2 candele. il dax ultimamente ha sempre difficoltà a carburare all'inizio del mese ma poi spara fino a metà. sarà così anche per novembre? mah.
minima max per oggi respettivamente a 5611 e 5775.

l'sp500. bei volumi ieri. ma d'altra parte con un pmi chicago di quel tipo e con l'ism in arrivo oggi, non poteva essere diversamente. minimo max a 1093,5/1110

fdax: - 11.363,4 euros  

un terribile peccato di superbia. ma se non mi fidassi del fibo non mi chiamerei fibo2000

vabbè, la settimana è ancora ampiamente in positivo.

aggiornamento grafico. il dax intra e daily. notare la precisione del fibo. struttura debole dicevo ieri (a dire il vero anche oggi i volumi non sono stati eccezionali ma a differenza degli orientali gli europei sono ancora sentimentalmente legati agli americani), beh son stati persi quasi 190 punti, bisogna ritornare a giugno/luglio per trovare qualcosa di simile. 
e io sono rimasto con il cd cirino in mano, dimentico di come mi chiamo.
pirla. 

sempre ieri dicevo che non avrebbe permesso di mantenere l'euros over 1.50, la soglia del politicamente accettabile. infatti come volevasi dimostrare (cvd) euros sotto l'1,50.
solo per questo meriterei di essere fustigato. 
non si può tradare senza guardare il cambio. mai. 

un - 3% abbondante trattato malissimo. un tempo + il movimento era accelerato e + lo gestivo bene, adesso invece se non fosse per la fifa di lossare per l'ennesima volta a 5 zeri, avrei ancora 16 contratti in groppa da 5705.


la fifa di essere tra 2 bolle, una inferiore che si chiama liquidità, e una superiore che si chiama realtà.
qualche seduta fa avevo postato un grafico che rappresentava i valori reali delle borse.
a volte quando leggo i copia incolla insulsi che parlano di bull market centenari in formazione mi chiedo se sono io l'alienato o pure i copiaincollisti di turno.
se l'alienato sono io almeno sono in ragionata compagnia: !    


vabbè. aper ora la view del 5 novembre sembra tenere.abbiamo un tappo a 5815/30 che era il mio price di arrivo. 
un ultima considerazione. ho letto per l'ennesima volta che " ...la filosofia dell'analisi fondamentale oramai è stata da tutti ritenuta foriera di grandi perdite borsistiche...". non ho capito chi sono questi tutti, tutti in senso generico o in senza elittario? (su repubblica oggi c'era un bellissimo articolo sulla parolaccia e sulla sua valenza diretta ma debole rispetto ai termini descrittivi); in entrambe i casi credo che pochi tra i tutti (non certo io) possano disconoscere la bontà dell'operato di un fondamentalista come l'amico warren buffet.
attenzione perchè anche un tale che di nome fa soros e che è d'uso piegare intere paesi come l'italia solo per scommessa ha lasciato le aste a chi lo disprezza ma ancor oggi è perdente nei suoi confronti.
tutto dipende sempre da una e una sola condicio sine qua non: fare e fare bene il proprio lavoro. si guadagna con la tecnica e si guadagna con il bilancio. entrambi a marzo dicevano under value indi buy, entrambe da almeno un mese, un mese e mezzo dicono che siamo a p/e eccessivi rispetto alla realtà, indi sell.

io opero come tecnico ma vorrei operare come fondamentalista perchè solo il fondamentalista ha un diritto sacro santo ad operare, il tecnico è solo una zecca che sfrutta una deficienza del sistema che va sotto il nome di libertà.

 domani pomeriggio sono al corso indi per me la settimana può dirsi chiusa ma tutt'altro che conclusa visto quello che ho in carico. 
   

fdax: + 33473,1 euros

la cosa divertente è che il minimo segnato dal fdax è stato a 5777, price utile per mediare ieri.
tra l'altro il 7 al cubo diventa un 343 ovvero i primi 3 numeri del gain.
uhm.
solita coincidenza?
non lo so. so per certo però che "fortunam aiudam audaces".

fdax: + 2353,6 euros 

fdax:+ 5561,6 euros

fdax: + 3959,6 euros

eccoli la belli in vista, 16 secchi.

oggi ho segnato un nuovo max assoluto per quest'anno: + 452.994,97 euros netti. il precedente max datava 4 agosto a 411K.

aggiornamento grafico. ieri sera l'ho saltato perchè preso da altre cose. i volumi sono e restano molto bassi indi struttura debole. anche oggi mi hanno dato la dimostrazione della facilità con cui riescono a perdere 50 punti come niente. hanno cercato di sfondare l'area di 15 punti che va da 5815 a 5830 che avevano letteralmente saltato in apertura (e non è un caso). fallitto l'assalto son venuti giù come peri. tradotto in quell'area non trado più ma superata quella ci sono nuovi max in arrivo e il tg sarebbero i 6150/200 delle strutture del 2006 e del 1999, ovvero tutta la fascia preleham: un range di 6/7 punti percentuali.

l'orsetto. lui mi ha salvato il culo ieri sera. di questo passo va incontro ad altri 2 fibo storici ma deve mangiare di + ovvero + volumi.

l'euros. nuovo max da 15 mesi. dovesse continuare a salire verso l'1.53 si porrebbero grossi problemi per la bce. ma non credo lo lasceranno rimanere sopra la soglia del politicamente accettabile 1,50.
tradotto la bce la finisca di parlare di exit strategy quando la fed con tassi a 0 parla di dollaro forte.


da leggere: 1 e 2  e 3

fdax: + 5311,1 euros 

max a 5766,5.precisi precisi.
solito coincidenza.

fdax: + 1591,6 euros 

 

questa volta è mancato un punto: minimo a 5801.
peccato, c'era uno strike perfetto sia in up che in down. l'anno voluto rovinare sti becchi.
vabbè.

c'era lo spike. e vabbè non mi resta che aggiornarmi.
il dax ha uppato senza volumi come tutte l'europa: euronext ha volumi bassisimi. queste uppate indeboliscono la struttura e sono tipiche uppate da distribuzione, si si.

il dato di oggi: + 10% con un prezzo mediano a 171k, - 7,3% rispetto ad un anno fà.
uhm, mi chiedo che cosa si venda ad un prezzo simile. a gennaio scorso a nova iorche la cosa + vivibile secondo i miei cannoni (60/65mq) viaggiava abbondantemente over 400 K e anche le info che mi mandano ogni 15 giorni da lì registrano un lieve calo ma non di tanto. ho notato una cosa però: sono aumentate le cd "occasioni" di condo very cheap anche in zone un pò in. ma quando parlo di cheap significa comunque over 300K.
nun so. vedrò, tanto fra poco + di 2 settimane son lì.

i precedenti: !.


minimi e max dell'sp500: 1091,5-1098

ho cambiato la foto dell'intestazione. l'ho presa da un articolo del nyt troppo divertente per lasciarlo andare così.

O'ZAPFT IS

fdax: + 5763,6 euros 

fdax: +  1573,6 euros 

la rottura di stamani e il pull back alto sono avvenuti sulla rottura della line di ieri sera. 5694/95.
coincidenze. poi con + calma mostro tutto.
ecco il poi. vedere per credere. line nera su grafico intra e multiday. peccato solo non esserci quando capita.

l'sp500 ha un minimo a 1089,5

sabato: sono curioso di vedere come hanno chiuso gli americani.
il mio orsetto.

l'sp500, il signore per i suoi modi sempre a modo

bene. visto che questa settimana s'è stoppato almeno momentaneamente il movimento al rialzo sono altrettanto curioso di vedere l'evoluzione di quello che scrivevo il 5 novembre ovvero prospettive di max  rialzo dai minimi del 2/3 novembre. ricapitolando dax + 8/9,5%, dow + 5,5/7,30%, sp500 6/9%
in particolare per il dax avevo scritto 2 cosette: max a 5815/20 e comunque non + nuovi max.
il dax il 18 novembre a segnato un max a 5843 ovvero un + 0,52% rispetto alla previsione ma comunque + basso del max precedente a 5888. ma la vera chicca è la seduta del 16, max a 5815 e da lì 4 sedute successive negative.
coincidenze.
l'orsetto aveva come tp. la line verde. il 17 novembre ha segnato un max a 10438 ovvero un +0,63% rispetto al tp.
l'sp500 aveva un t.p. scritto a 1120/21, sul 50% fibo. lui ha deluso di un 0,70% con un max a 1113,5, dai 1064 punti del 6 novembre.
tirando le somme ho avuto un margine di errore ben inferiore al punto percentuale da +0,63% a - 0,70% in giornate tutt'altre che noiose.
mi do la mano per complimentarmi.

settimana prox si apre con 3 giorni veramente "pesi". c'è l'immobiliare impreziosito da un pil definitivo servito sulle nocche del consumatore americano. poi il giorno del ringraziamente indi il black friday che quest'anno è importante che sia il più black possibile. a proposito, il dato di lunedì sulle vendite al dettaglio, l'ho già scritto, è negativo a mio modesto parere. il motivo l'ho già detto ma è bene ripeterlo visto che mercoledì è uscito un anticipazione che vede in discreto aumento le vendite nelle prime 2 settimane del mese.
il dato è stato per un + 1,..% ma se smonto l'auto con annessi bulloni, arrivo a un +0,2% su un dato corretto di settembre negativo. un conto è avere un +0,2% da 10, un conto da 5.
comunque hanno tenuto bene per 3 giorni ma li hanno fiaccati alle costole con una serie di dati veramente deprimenti (salvo qualche eccezione) finchè han mollato.
il dato che fa impressione è quello dei fallimenti privati, ovvero delle singole famiglie ovviamente legate alla situazione occupazione che si traduce inevitabilmente su tutto il resto eccezion fatto per i ricavi societari in primis quelli bancari.

a tutto questo si aggiunge un debito che si sta facendo molto pesante (lo swarzi vuole aumentare del 32% le tasse universitarie californiane e c'ha ragione tanto può sempre trovare dei laureati transfughi dall'italia).
è vero è (o meglio era fino a 2007) un debito diverso dal quello italiano che è debito pubblico e in minima ma crescente parte privato e questo mi tarpa le ali ovviamente perchè in una ue che fissa paletti invece di elaborare soluzioni è un grosso problema ma questo è lo scotto da pagare per non essere finito da tempo sulle pagine dei giornali internazionali come l'argentino d'europa (forse però ci arriverò lo stesso, ma per allora mi sarò già trasferito in islanda ove sono già falliti e non c'è rischio alcuno e si sta al caldo a bere superalcolici con femmine dal biondo capello).
dicevo un debito diverso, per certi versi migliore del nostro per chi opera con pensiero keynesiano ed è convinto che l'unico vero motore di un economia in crisi sia lo stato e uno stato meno indebitato ha maggiori spazi di manovra. il problema è che in questi ultimi 2 anni non hanno fatto un caxo per l'economia reale (solo ora si pensa di usare parte del tarp per aiuti reali) e ancor oggi il cioccolatino impegna il senato in un progetto di legge da paese evoluto ma in espansione. invece dovrebbe procedere ad una selezione. l'america moderna ha letto e deve continuare a leggere max weber non topolino.
io sono dell'idea che ognuno deve essere in grado di provvedere a se e alla sua famiglia. chi non lo è deve essere emarginato ed eliminato dal sistema. lo stesso discorso vale per la fame nel mondo. è accettabile il fatto di permettere ad una parte del mondo di continuare a mettere al mondo figli che non può mantenere? io dico fortemente e intensamente no, chi lo fa è un criminale perchè appensantisce la società di un fardello ingiusto e come tale va emarginato e non aiutato con elemosine varie come fanno i soliti coglioni sparsi numerosi per il mondo che si rendono corresponsabili di questa situazione.
solo le bestie generano per istinto, l'uomo genera con coscienza; chi non lo fa si abbassa al livello della bestia e come tale va trattato senza remore.

leggendo questo mi è venuta l'idea di fare 2 grafici da cui ricavare 2 tipi di considerazione magari ovvie ma che è meglio non dare per scontate la prima: in termini reali un americano che avesse investito in japan il 3 gennaio 1984 porterebbe a casa oggi un + 60% lordo grazie al cambio.
la seconda: un iapponese avrebbe certamente guadagnato investendo in america ma molto ma molto meno di quanto uno potrebbe pensare: + 280% lordo e non 720%.
l'inflazione del $ s'è magnata quasi 2/3 del bull market partito proprio a inizio anni '80 (a inizi anni '80 mentre io lottavo duramente con la mamy per qualche ovetto kinder, americani e iapponesi scattavano, ecco perchè sono partito da lì). in termini reali è come se l'america si fosse fermata nel 1995, e un decennio prima il paese del sole calante.

non contento son dato a prendermi il dax. qui si parte da febbraio 1991 oltre non si va. eh si, nulla da dire con un differenziale di quasi il 160% il vero affare tra i 2 l'ha fatto l'americano. in realtà per quest'ultimo è assai + alta perchè il cross €/$ inizia nel '99. e allora vado a vedere che avrebbero fatto i 2 compari investendo nel 1999 sul dax e qui si capisce meglio in che guaio mi sono messo perchè qui lo spread è risicato; un + 4% scarso a favore dell'americano (+16,82% in oltre 10 anni alla faccia che l'azionario rende di + dell'obbligazionario. mi viene in mente le cose che scrivevo su advfn in merito ai fondi pensione e sorrido, l'ennesima beffa preventivata).

e se un crucco avesse fatto l'inverso ovvero avesse investito al di qua e al di là dello stesso oceano? partenza sempre nel 1999. sembra un casino ma non lo è: il blu e il verde sono il dow e il cross, il nero e il rosso sono il nikkey e il cross.il resto sono gli inglesi e svizzeri: indicee cross.
lo dico sempre alla mia metà "scappiamo dall'italia ma rimaniamo in ue,  perchè all'estero si rischiano brutte soprese e se proprio dobbiamo compriamoci la capanna dello zio tom a nova iorche". ed ecco perchè a dicembre andremo a nova iorche. tutto ha un perchè.

 fine settimana tempo di resoconto
derivato settimanale.

fdax: + 30.877,09 euros netti (+ 35.288,1 euros compensando la minusvalenza dell'over che arriva complessivamente a - [127.853.7 + 155.020,8] = -105.078,6 euros ).
complessivamente l'intraday guadagna 652.735,58 euros netti ovvero + 191,98% del capitale di partenza 2009 (340.000 euros).

complessivamente l'over perde - 304.716,13 euros

complessivamente il guadagno 2009 ammonta a 400.744,37 euros netti (+ 117,87%). 


aggiornamento grafico.

fdax: + 5744,6 euros 

fdax: + 1226,1 euros 

è stato un rischio mediare il long ma ne è valsa la pena.
i 5725 dovevano essere il price per un pul veloce e in effetti guardando la partenza del trade con un minimo a pelo a 5724, un mini pull c'è stato ma è terminato a metà strada a 5733.
invece sono diventato una resistenza.
vabbè comunque è andata. il trade andava chiuso quando ho postato il primo trade. ma il tempo è tiranno e contando sul fatto che i dati odierni non erano bruttini l'ho lasciato andare.
errore con un mercato così birichino bisogna essere sul book oppure bisogna rivedere tutto, ma per rivedere ci vuole un minimo minimo di tempo che non c'è.
 
lo si era detto che avrebbero chiuso il gap entro venerdì.
guardare per credere. il dax intraday e il solito grafichino. il perchè ho mediato sta tutta lì. il rischio? che volessero rompere per battere il fibo e allora sarebbero stati cazzi acidi.

queste finezze sono le cose belle del fare trading.
lo si era detto che erano arrivati. ed ecco gli effetti.

un altra finezza sul mio indice che trascuro troppo. preciso preciso pure lui. leggera sbavatura ma non tale da creare problemi sul fib

il mio orsetto

l'sp500, il signore. lui aveva questi price per oggi: 1100, 1093,5 e 1087,5. guardando l'intra a 5 minuti si vedono cose interessanti come il minimo a 1088, e le due rotture sul primo e secondo price.
ovviamente semplici coincidenze, niente +.

oggi sul sole24ore c'era un intera pagina dedicata all'iniziativadi Ferrero su Cadbury. il papà della nutella italiana se compra (forse ma non tanto) quella inglese. io mi chiedo chi non ha mai mangiato nutella in vita sua. io e la mia metà siamo avidi consumatori mattutini.

ancor + interessante è un articolo dell'espresso che ho trovato in giro per lo studio. spero si veda. domattina comunque lo farò cancellare onde evitare problemi con l'ing de benedetti.

non so se interessa ma:!
azzarola e io che pensavo che tutto fosse passato.

stasera esco prima (indi tempo tiranno) perchè previa doccia devo autotarsportarmi con altre 2 bestie in quel di conegliano: !.
domani corso indi non ci sono. a dire il vero a parte le scadenze c'è ben poco domani.