fdax: +2984,8 euros
mi scuso per il grafico ma dev'essere il passaggio a wetrade.
adesso aspettiamo la chiusura.
tanto abbiamo 2 orette da fare assieme
venerdì 31 luglio 2009
giovedì 30 luglio 2009
mercoledì 29 luglio 2009
fdax: - 3958,2 euros
115 contratti a treno uhm.
long: 5205, s.l. 5185, t.p. 5230
short: 5285, s.l. 5305, t.p. 5860
lunedì 27 luglio 2009
fdax: +5037,8 euros
stesso trade di venerdì.
stavolta però mi sembra che siamo stati + precisini.
posto anche un altra cosa per evitare equivoci.
se a qualcuno venissero dubbi sul trade di venerdì sera delle ore immodificabili 20.57.
aspetto sempre la risposta di tyler turden ovviamente.
long: 5225, s.l. 5205, t.p. 5250
short: 5355, s.l. 5375, t.p. 5330
sabato 25 luglio 2009
iniziamo subito con i grafici
il dax mensile stoppato giusto sulla line, e così si spiega anche il trade stoppato a 5305 (non dovevano arrivarci secondo la mia view e infatti son durati un intenso secondo in cui son stati scambiati 252 contratti)
negli ultimi 10 la media rossa ha cannato solo 1 volta: ad agosto 2004 (cercatevi nei precedenti commenti settimanali il grafico completo) e anche il quell'occasione non avrebbe prodotto molti danni.
il dax settimanale, qui il segnale è arrivato a metà settimana. anche in questo caso c'è stato un unico falso segnale della media viola in 10 anni, sempre ad agosto.
per una view + lunga cercate nei commenti precedenti.
mi sembra chiaro che siamo ad un punto di svolta, o si svolta seriamente, oppure tanto mangime per uccelli.
la mia view rimane sempre la stessa: i minimi devono ancora a venire.
l'sp500 mensile, qui abbiamo un test di resistenza da k in area 1050/60 c.a. . la media rossa non sbaglia dal dicembre 1995. ma pure quella violetta si è comportata discretamente
l'sp500 settimanale, qui la viola è stata + birichina ma sempre a pelo di faiga negli ultimi 10 anni. il segnale è arrivato a inizio settimana
avrei una cosetta da mostrarvi sul mio orsetto, ma la rimando alla prox settimana.
l'ex spmib mensile. nella nostra particolarità dobbiamo sempre distinguerci.
questa invece è la solita costruzione, semplice ma utile.
da un punto di vista macro la settimana è equamente distribuito con un dato di medio peso per ogni giornata, anche se il + difficile sarà venerdì in cui oltre al pil, arriverà l'anticipatore dell'ism della prima settimana d'agosto.
la stagione delle tri continua inesorabile, ma oramai i grossi son passati. mi sembra di aver letto che oltre 3/4 delle major han bruciato le indicazioni degli analisti. io mi sono segnato nel mio taquino storico la forbice tra il forecast e la tri di Cat pubblicata lunedì. nella mia breve ma intensa esperienza di trader part time non mi era mai capitatod i vedere uno svarione del genere su una società del genere.
per lunedì:
long: 5155, s.l. 5135, t.p. 5180
short: 5285, s.l. 5305, t.p. 5260
per gli over diventa fondamentale la rottura di quel 5305.
valuteremo.
venerdì 24 luglio 2009
fine settimana tempo di resoconti.
derivato settimanale intra:
fdax: + 14.042,15, euros netti (14582,125 con la compensazione pari a euros 4320 esatti - 304.370,7 euros)
complessivamente siamo a + 206.419,66 euros netti ovvero + 60,71% del capitale di partenza 2009 (340.000 euros).
derivato over.
c'era un gain di 286.560,77 euros, questa settimana abbiamo chiuso un over disastroso con una perdita di 308.690,7 euros .
di conseguenza la componente over registra una minusvalenza di: 22.129,93
__________________________________________________________
preferisco distinguere le 2 componenti come sempre fatto finora.
alla componente intra continuerò, in quanto positiva, a togliere sia pur virtualmente il c.g. anche se di fatto già ora si compensa con il loss maturato ieri, trattandosi di trading fatto sulo stesso conto e con la stessa cifra usata per l'over.
per l'over ovviamente la convinzione è di riuscire a compensare la minusvalenza prodotta.
a fine anno ovviamente tireremo una linea e faremo per bene i conti, con compensazioni annesse.
!
derivato settimanale intra:
fdax: + 14.042,15, euros netti (14582,125 con la compensazione pari a euros 4320 esatti - 304.370,7 euros)
complessivamente siamo a + 206.419,66 euros netti ovvero + 60,71% del capitale di partenza 2009 (340.000 euros).
derivato over.
c'era un gain di 286.560,77 euros, questa settimana abbiamo chiuso un over disastroso con una perdita di 308.690,7 euros .
di conseguenza la componente over registra una minusvalenza di: 22.129,93
__________________________________________________________
preferisco distinguere le 2 componenti come sempre fatto finora.
alla componente intra continuerò, in quanto positiva, a togliere sia pur virtualmente il c.g. anche se di fatto già ora si compensa con il loss maturato ieri, trattandosi di trading fatto sulo stesso conto e con la stessa cifra usata per l'over.
per l'over ovviamente la convinzione è di riuscire a compensare la minusvalenza prodotta.
a fine anno ovviamente tireremo una linea e faremo per bene i conti, con compensazioni annesse.
!
fdax: - 4081,6 euros.
non ho capito perchè il grafico non mi da come top i 5307 ma lì sono arrivati al top alle 10.14
http://futures.onvista.de/kurse.html?ID_INSTRUMENT=9289722
2 punti.
giovedì 23 luglio 2009
dax: - 308.690,7 euros
doveva essere un trade tranquillo.
errore madornale non chiudere al superamento del max relativo a 4935.
errore da pivello.
da gennaio son stati bruciati 600K di gain e tutti in 2 trades di 10/15 sedute con errori banali.
ricapitoliamo.
derivato settimanale: + 10262,15 euros netti
complessivamente +478.938,3 + 10262,15 - 308.690,7=
+180.509,75 euros netti ovvero + 53,09% sul capitale di partenza del 2009 (340.000).
vabbè.
i gain si contano solo il 31 di dicembre.
fdax: 5235, s.l. 5255, t.p. 5220
mercoledì 22 luglio 2009
martedì 21 luglio 2009
fdax: + 5774,8 euros
una piccola vittoria di pirra.
peccato.
fdax: 5035, s.l. 5015, t.p. 5060.
5135, s.l. 5155, t.p. 5110
venerdì 17 luglio 2009
fine settimana tempo di resoconti.
ci sono i 16835,2 euros di lunedì.
in realtà +14730,8 euros netti, sono stati generati da un trade durato + di 2 giorni indi vanno tra gli over che al momento ammontano a un + 286.560,77 euros netti.
per i + dubbiosi si prega di leggere il blog dall'inizio (ci sono indicazioni degli ultimi 240 k c.a., dei restanti 46K c.a. vi dovete fidare, ma non ho problemi a dirvi che a febbraio sono arrivato a perdere fino a 300K (80K di gain e 210 K del capitale di partenza) e questo lo trovate qui !, i loss fanno parte del trading, bisogna averne paura ma non bisogna vergognarsene se hanno un fondamento logico anche se sbagliato. dell'errore ci si accorge sempre dopo)
non ci vuole molto (leggere il blog dall'inizio intendo). se dovesse permanere qualche dubbio sono sempre a disposizione.
l'intra invece è fermo a + 192.377,53 euros netti, con una minus di 3655,2 da recuperare (già recuperata di fatto con l'over ma la separazione tra over e intra vale anche per le minus.).
abbiamo un intra, ormai over, di 40 fdax * 4874,2
con t.p. 4855, s.l. 4180
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ieri sera qualcuno mi ha dato dello stronzo buffone. non mi tange, sono un democratico e riconosco che effettivamente sono stronzo, almeno così dicono, e pure buffone, questo me lo dico da me molto spesso.
quello che non accetto, invece, è una qualche remota responsabilità per le perdite altrui. anche se credo di conoscere l'autore di quel post, invito i visitatori di questo blog ad abbassare gli occhi sotto la prima label, e impegnare qualche secondo per leggere la 2* label (a mio modesto parere la + importante).
c'è scritto in modo chiaro e comprensibile che qui si trada con una monetina e con l'aiuto della fortuna.
qui si opera per random ovvero un 50% secco in ogni trade. ne + ne -.
se cercate sistemi infallibili, come ho già detto varie volte, avete sbagliato completamente posto.
ripeto quei 478.938,3 euros netti sono solo il frutto della fortuna.
se questa compagna fedele ha deciso di abbandonarmi lo saprò molto presto e se così fosse non me la prenderò di certo con lei, ma solo ed esclusivamente con me stesso.
perchè vale il detto "fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio".
al simpaticone di ieri sera dedico questa (se c'ho preso dovrebbe gradire)
____________________________
settimana prox manca di macro veramente importanti.
ci sono le tri. una montagna di tri a iniziare da lunedì con txn (after) e dd nel pre e aapl nell'after di martedì, wfc e ms nel pre di mercoledì.
queste le 3 giornate in cui tentare di rimediare al mal fatto.
di + nun so.
dimenticavo l'aggiornamento degli indici
lunedì 13 luglio 2009
sabato 11 luglio 2009
'nd'.
settimana prox settimana di scadenze.
prima però arriva una marea di dati pesanti.
si inizia da martedì con il retail e le scorte, di prosegue con il cpi e il ppi di mercoledì.
2 giorni di max volatilità o si torna ampliamente over 4700 o andiamo a tg a 4660.
da leggere
come scrivevo qualche tempo fà dopo il residenziale inizia il comerciale
aggiorniamo i grafici
venerdì 10 luglio 2009
mercoledì 8 luglio 2009
martedì 7 luglio 2009
domenica 5 luglio 2009
'ndì.
c'è da sorprendersi ogni volta di quanto conti l'america per dare direzionalità.
questo nonostante la sua condizione.
anche questa settimana la cina ha alzato la voce sulla necessità di un moneta alternativa al dollaro.
e questo contribuisce ad un suo indebolimento e la permanenza a livelli utili agli americani.
come ho già detto con un dollaro a 1.25/30 è difficile che l'america esca da questa crisi.
ha bisogno di essere concorrenziale.
e per questo il dollare deve rimanere over 1,36.
la settimana entrante vede domani l'ism non m.
si dovrebbe passare da 44,.. a 46.
ci avviciniamo sempre + ai 50.
l'ism m è stato leggermente inferiore alle attese ma pur sempre positivo.
quest'ultimo continua ad essere il + importante dei 2 nonostante i servizi ormai costituiscano 2/3 dell'economia usa.
poi si deve arrivare a giovedì per trovare un dato degno di nota.
ammesso che il credito al consumo di mercoledì sera (20.00 italiane) abbia per ora un senso visto il saving in atto.
indi venerdì con la bilancia commerciale.
dovremmo avere un ulteriore miglioramento. ma purtroppo questo avviene non tanto per il riposizionamento dell'export nei confronti dell'import ma per la simultanea contrazione dei 2 fattori.
tradotto i consumi latitano indi non si importa ma non si esporta.
veniamo agli indici
sempre lì.
settimana scorso si ero detto almeno 200 punti o ridosso 5000 o fibo a 4500.
sbagliato.
abbiamo avuto un'escursione max di 150 punti.
il dato occupazionale ci ha tagliato completamente le gambe.
info
a novembre dovrei essere nuovamente a nova yorke per qualche giorno.
posso solo dire che tutte le proposte che avevo visto a gennaio hanno trovato collocamento.
vero o falso che sia non so dirvi, di certo questo è quello che mi han detto per email e non credo mi abbiano detto una fesseria visto che sanno che ritornerò.
evidentemente sanno fare il loro lavoro o quelli che a me sembravano immobili ancora cari, cari in realtà non erano.
quello che si diceva prima sulla bilancia americana.
per domani per quelli che se lo possono permettere
fdax: 4655, s.l. 4635, t.p. 4680
4825, s.l. 4845, t.p. 4800.
venerdì 3 luglio 2009
fine settimana tempo di riassunti.
derivato settimanale
fdax: + 21.704,4 euros netti.
complessivamente siamo a + 192.377,53 euros netti ovvero + 56,58% del capitale 2009 (340.000 euros).
abbiamo una minus di 3655,2 euros da recuperare.
abbiamo 8 contratti a 4730 e 16 a 4690, media 4703,3
oggi ci han mancati di 3,5 punti peccato.
ha tenuto pero il price di incremento a 4690.
giovedì 2 luglio 2009
mercoledì 1 luglio 2009
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